Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике



Скачать 77,75 Kb.
Дата01.06.2015
Размер77,75 Kb.
ТипРеферат

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике" и другим экономическим специальностям

Методы эконометрики: Учебник / С.А. Айвазян; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 70x100 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9776-0153-5

Содержание учебника соответствует действующим образовательным стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплине «Эконометрика». Особенность данного издания заключается в том, что в нем в описание традиционных методов решения эконометрических задач впервые органично встроены (там, где это позволяет повысить точность и глубину анализа) современные методы многомерного статистического анализа, ранее не включавшиеся в инструментарий эконометрики (в частности, дискриминантный и кластер-анализы, метод главных компонент и др.).

Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа, бинарного и множественного выбора, анализа временных рядов могут составить содержание одного или двух базовых семестровых курсов по эконометрике в рамках учебного плана бакалавриата.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике.




Предисловие

9

Глава 1. Введение

13

1.1. Эконометрика: эволюция определения и реальность

13

1.2. Обеднение математического аппарата эконометрики

16

1.3. Место эконометрики в ряду математико-статистических и экономических дисциплин

19

1.4. Эконометрическая модель и проблемы эконометрического моделирования

22

Выводы

30

Глава 2. Введение в регрессионный анализ

33

2.1. Общая формулировка проблемы статистического исследования зависимостей

33

2.2. Какова конечная прикладная цель статистического исследования зависимостей?

42

2.3. Некоторые типовые задачи практики эконометрического моделирования

45

2.4. Основные типы зависимостей между количественными переменными

50

2.5. О выборе общего вида функции регрессии

55

Выводы

65

Глава 3. Введение в корреляционный анализ

67

3.1. Назначение и место корреляционного анализа в статистическом исследовании

67

3.2. Корреляционный анализ количественных признаков

69

3.3. Корреляционный анализ ранговых (ординальных) переменных: ранговая корреляция

96

3.4. Корреляционный анализ категоризованных переменных: таблицы сопряженности

111

Выводы

117

Глава 4. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР)

121

4.1. Описание КЛММР. Основные допущения модели

121

4.2. Оценивание неизвестных параметров КЛММР: метод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия

126

4.3. Анализ вариации результирующего показателя у и выборочный коэффициент детерминации

140

4.4. Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных в КЛММР

145

4.5. КЛММР с линейными ограничениями на параметры

162

4.6. Общий подход к статистической проверке гипотез о наличии линейных связей между параметрами КЛММР

167

Выводы

176

Глава 5. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

179

5.1. Описание обобщенной линейной модели множественной регрессии (ОЛММР)

179

5.2. Оценки параметров ОЛММР по обобщенному методу наименьших квадратов (ОМНК-оценки)

183

5.3. ОЛММР с гетероскедастичными остатками

188

5.4. ОЛММР с автокоррелированными остатками

198

5.5. Практически реализуемый ОМНК (общий подход)

207

Выводы

210

Глава 6. Прогнозирование, основанное на линейных моделях множественной регрессии

213

6.1. Анализ точности оцененной ЛММР (теоретическая база для решения задач прогноза)

214

6.2. Наилучший точечный прогноз у(Х) и f(X) = Е(у|Х), основанный на ОЛММР

216

6.3. Интервальный прогноз у{Х) и f(X) = Е(у\Х), основанный на ОЛММР

220

6.4. Анализ точности регрессионной модели и прогнозирование в условиях реалистической ситуации

226

Выводы

230

Глава 7. Линейные модели регрессии со стохастическими объясняющими переменными

233

7.1. Случайные остатки е не зависят от предикторов X и оцениваемых коэффициентов регрессии 0

235

7.2. Общий случай: стохастические предикторы X коррелированы с регрессионными остатками е. Метод инструментальных переменных

238

7.3. Случайные ошибки в измерении значений объясняющих переменных

243

Выводы

249

Глава 8. Линейные регрессионные модели с переменной структурой

251

8.1. Проблема неоднородных (в регрессионном смысле) данных

251

8.2. Введение «манекенов» (фиктивных переменных) в линейную модель регрессии

254

8.3. Проверка регрессионной однородности двух групп наблюдений (критерий Г. Чоу)

263

8.4. Построение КЛММР по неоднородным данным в условиях, когда значения сопутствующих переменных неизвестны

265

Выводы

269

Глава 9. Модели с дискретными и дискретно-непрерыв­ными зависимыми переменными

271

9.1. Модели бинарного выбора

273

9.2. Модели множественного выбора

282

9.3. Связь моделей бинарного и множественного выбора с дискриминантным анализом

285

9.4. Модель с дискретно-непрерывной зависимой переменной (тобит-модель)

287

Выводы

291

Глава 10. Анализ одномерных временных рядов (модели и прогнозирование)

293

10.1. Временной ряд: определения, примеры, формулировка основных задач

295

10.2. Стационарные временные ряды и их основные характеристики

302

10.3. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания

314

10.4. Модели стационарных временных рядов и их идентификация

336

10.5. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация

378

10.6. Прогнозирование экономических показателей, основанное на использовании моделей временных рядов

395

Выводы

409

Приложение 1. Таблицы математической статистики

413

Приложение 2. Необходимые сведения из матричной алгебры

433

Приложение 3. Многомерный статистический анализ

455

Литература

493

Алфавитно-предметный указатель

497

Похожие:

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconТребования к подготовке, составлению и оформлению
Методическое пособие предназначено для студентов специальности «Социальная работа» юридического факультета, преподавателей кафедры...
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconУчебно-методическое пособие предназначено для, студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconВторое издание переработано и дополнено рядом новых глав. Рекомендуется как для студентов, начинающих изучать вузовский курс философии, так и для аспирантов, преподавателей

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconАбакумов Артем Михайлович, кандидат химических наук. Москва
По состоянию на 20. 00 14 апреля под письмом подписались 1173 доктора и кандидата наук. К письму также присоединились 528 научных...
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconМетодические указания по их проведению, вопросы к экзамену, перечень учебно-методического материала. Дисциплина «Математические методы в экономике»
Математические методы в экономике. Рабочая программа для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 080100. 62 «Экономика»,...
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconРоссийская академия естествознания (международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов) The Russian Academy of Natural History

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconРешение по реализации управленческих задач в экономике, что будет являться основной сферой деятельности будущих специалистов
Охватывают перспективу между кратко- и долгосрочными прогнозами, с преобладанием количественных изменений над качественными
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconТрансцендентальная
До сих пор среди аспирантов и преподавателей университетов Львова и Черновиц имеют обращение «самиздатовские» переводы книг Хайдеггера...
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconПоложение о конкурсе среди студентов и аспирантов высших учебных заведений

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике iconПрограмма дисциплины «Практика анализа образовательной политики»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и аспирантов направления 44. 06. 01 Образование...
Разместите кнопку на своём сайте:
docs.likenul.com


База данных защищена авторским правом ©docs.likenul.com 2015
обратиться к администрации
docs.likenul.com